Технический анализ - Математические методы

Цель - научиться применять математические методы технического анализа.

Задачи:

1. Научиться применять индикаторы тенденций.
2. Научиться применять осцилляторы.
3. Научиться работать с анализами объема.

План:

1. Индикаторы тенденций.
2. Осцилляторы.
3. Анализ показателей объема.
   

Индикаторы тенденций

Скользящее среднее (Moving Averages, MA)

Скользящее среднее – это среднее значение цен (как правило, цен закрытия) в течение определенного количества интервалов времени.

Различают три вида скользящих средних:

• простые скользящие средние (SMA);
• взвешенные скользящие средние (WMA);
• экспоненциальные скользящие средние (EMA).

1. Для построения скользящей средней на графике в информационно-торговом терминале MetaTrader 4 выберите пункт меню «Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Moving Average». Или воспользуйтесь окном "Навигатор" -> "Индикаторы" -> Moving Average, перенесите индикатор на нужный Вам график.
   
   
   
   Появится окно с настройками индикатора:
   
   
   
   При выборе периода скользящей средней (см. табл.) следует учитывать, что:
   
   • чем больше период, тем меньше у скользящей средней будет чувствительность к изменению цен;
   • кривая с очень маленьким периодом будет давать много ложных сигналов;
   • скользящая средняя с очень большим периодом будет постоянно запаздывать;
   • при боковом тренде нужно применять большие, чем обычно периоды.
     

2. Выберите период и метод скользящей средней больше подходящий к вашему графику и нажмите Ok
   
   Скользящая средняя появится на графике.
   
    
   

Правила анализа скользящих средних:

• Находить точки пересечения средней и графика цены. Если цена пересекает среднюю снизу вверх, то сигнал к покупке. Если цена пересекает среднюю сверху вниз, - к продаже.
• Направление средней показывает направление тренда.
• Находить точки, следующие за максимумом или минимумом средней. Возможно изменение тенденции.
• Находить точки наибольшего расхождения средней и графика цены.
• Не рекомендуется открывать позиции против направления скользящей средней без серьезных подтверждений со стороны других индикаторов.
• Скользящие средние хорошо работают на трендовом рынке и очень плохо в условиях флэта, т.к. запаздывание скользящих средних будет порождать ложные сигналы.

3. Проанализируйте получившуюся скользящую среднюю. Запишите Ваши выводы по движению цены в будущем.

Каналы изменения цен (Envelopes). 
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB)

Полоса Боллинджера (Bollinger Band - BB) строится в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени.

1. Для построения полос Боллинджера выберите пункт меню «Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Bollinger Bands» или воспользуйтесь окном "Навигатор".
2. В появившемся диалоговом окне установите параметры, которые считаете нужными и нажмите кнопку Ok.
   На выбранном Вами графики появится индикатор.
   
   
   
   Анализ полос Боллинджера:
   
   Решение на основе анализа полос Боллинджера принимается, когда цена либо поднимается выше верхней линии сопротивления Bollinger Bands, либо опускается ниже нижней линии поддержки ВВ. Если же график цены колеблется между этими двумя линиями, то надежных сигналов о покупке/продаже на основе анализа Полос Боллинджера не подается. Решение об открытии позиции принимается только тогда, когда график цены пересекает линию Bollinger Bands для возврата в нормальное состояние.

   Иногда выход за границу Полос Боллинджера означает «фальшивый пробой», т.е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае у вас появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените - а правда ли пробой оказался «фальшивым». Хорошим подтверждением в таких случаях является показатель объема, который при фальшивом пробое должен резко снизиться.

   Схождение Bollinger Bands наблюдается, когда рынок успокаивается и на нем не видны значительные колебания. Происходит консолидация к продолжению действующего или появлению нового тренда. Расхождение Полос Боллинджера наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Расхождение при возросших объемах является хорошим подтверждением тренда. Средняя является хорошим уровнем поддержки на бычьем рынке и хорошим уровнем сопротивления на медвежьем рынке.

3. Проанализируйте Ваш график. Запишите Ваши выводы по поведение цены в будущем, они Вам пригодятся для принятия верного торгового решения.

Осцилляторы

Осцилляторы используются для определения:

• силы тренда на трендовом рынке;
• моментов открытия позиция в условиях флэта.

Индикатор Momentum

Каждое значение индикатора Momentum вычисляется как разница между значениями цены через определенный временной интервал. Если нас интересует, например, период 5, то значение осциллятора Momentum будет равно разнице между текущей ценой закрытия и ценой закрытия пять баров назад. Получившиеся отрицательные и положительные значения изображаются на графике, где нулевая линия служит серединой.

В информационно-торговом терминале MetaTrader 4 Momentum строится не как разница, а как отношение текущей цены к цене n периодов назад.

1. Для построения полос "Momentum" выберите пункт меню «Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Momentum» или воспользуйтесь окном "Навигатор".
2. В появившемся диалоговом окне установите параметры, которые считаете нужными и нажмите кнопку Ok.
   На выбранном Вами графики появится осциллятор.
   
   
   
   Сигналы индикатора:

• если индикатор находится ниже линии 100, то рынке господствуют медвежьи настроения; если выше – бычьи; если индикатор то вырастает выше линии 100, то падает ниже ее, это говорит о горизонтальном рынке – флэте;
• бычье расхождение / медвежье схождение – основной сигнал, указывающий на слабость действующего тренда;
• в условиях флэта выход из зоны перекупленности (перепроданности) – сигнал на продажу (на покупку). 
  

3. Проанализируйте Ваш график. Запишите выводы по поведение цены в будущем, они Вам пригодятся для принятия верного торгового решения.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI)

Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index , RSI) разработан У. Уилдером в 1978 г. В настоящее время является одним из самых популярных осцилляторов.

1. Для построения индекса относительной силы выберите команду меню «Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Relative Strength Index».
2. В появившемся диалоговом окне установите параметры, которые считаете нужными и нажмите кнопку Ok.
   На выбранном Вами графики появится осциллятор.
   
    
   
   Индикатор находится в состоянии перекупленности, если поднимается выше 70, и в состоянии перепроданности, если опускается ниже 30.

   Сигналы RSI:

• если индикатор находится ниже линии 50, то рынке господствуют медвежьи настроения; если выше – бычьи; если индикатор то вырастает выше линии 50, то падает ниже ее, это говорит о горизонтальном рынке – флэте;
• бычье расхождение / медвежье схождение – основной сигнал, указывающий на слабость действующего тренда;
• в условиях флэта выход из зоны перекупленности (перепроданности) – сигнал на продажу (на покупку);
• для анализа осциллятора применим весь инструментарий трендового анализа: построение линий тренда, уровней поддержки/сопротивления, графических моделей разворота и продолжения. Например, на рис. 1 видно, что линия тренда по RSI была пробита на несколько баров раньше, чем аналогичная линия на графике цены.

3. Проанализируйте Ваш график. Запишите выводы по поведение цены в будущем, они Вам пригодятся для принятия верного торгового решения.

Анализ показателей объема

К сожалению, абсолютные величины объема сделок на валютном рынке не доступны даже государственным статистическим организациям, поэтому в качестве объема на рынке FOREX всегда используется такой показатель, как тиковый объем, т.е. количество котировок за период времени. Надо отметить, что в силу практически абсолютной ликвидности валютного рынка динамика тикового объема полностью повторяет динамику объема сделок в абсолютных величинах.

Основные правила использования показателей объема торговли:

• понижение объема свидетельствует об уменьшении интереса к данной динамике курса: прогнозируется либо изменение тренда, либо временная стабилизация цен;
• повышение объема свидетельствует о повышении интереса к данной динамике курса: прогнозируется либо усиление действующего тренда, либо появление нового тренда;
• иногда постепенное снижение объемов сопровождается резким изменением цены;
• пики объемов сигнализируют о возможном развороте тренда.

В виду того факта, что ежедневные объемы рынка FOREX находятся примерно на одном уровне, а в рамках одного дня величина объема зависит от времени суток (в японскую сессию объемы минимальны, на стыке европейской и американской - максимальны), то использование показателей объема обычно эффективно лишь на мелких периодах (меньше 1 часа), которые охватывают динамику цены и объема лишь в пределах одной торговой сессии (японской, европейской или американской).

Индикатор равновесного объема (On Balance Volume - OBV)

Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) разработан Джозефом Гранвиллем. OBV связывает как объем, так и изменение цены, произошедшее на этом объеме.

Итоговому значению объема бара присваивается положительный знак, если цена закрытия текущего бара выше цены закрытия предыдущего бара, и отрицательный в противном случае. Непрерывный совокупный показатель измеряется путем прибавления или вычитания объема в зависимости от направления динамики цен закрытия.

1. Для построения индекса относительной силы выберите команду меню «Вставка -> Индикаторы -> Объемы -> On Balance Volume».
2. В появившемся диалоговом окне установите параметры, которые считаете нужными и нажмите кнопку Ok.
   На выбранном Вами графике появится индикатор объема.
   
   

При интерпретации индикатора OBV важно само направление кривой, а не конкретные показатели:

• если каждый новый пик цены подтверждается новым пиком индикатора, то это подтверждает силу бычьего тренда;
• если каждое новое донышко цены подтверждается новым донышком OBV, то это свидетельствует о силе медвежьего тренда;
• бычье расхождение говорит о слабости повышательного тренда;
• медвежье схождение сигнализирует о слабости понижательного тренда;
• пробой линии тренда, построенной по индикатору OBV, говорит о скором пробое линии тренда на графике цены.

3. Проанализируйте Ваш график. Запишите выводы по поведение цены в будущем, они Вам пригодятся для принятия верного торгового решения.

Технические индикаторы MetaTrader 4

Клиентский терминал MetaTrader 4 содержит обширную библиотеку встроенных технических индикаторов:

Контрольные задания

1. С помощью справки изучите индикаторы: Alligator, Commodity Chanel Index, Standart Devation.
2. C помощью справки изучити осцилляторы: Bears Power, Moving Average of Oscillator.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначены осцилляторы?
2. В чем отличие осцилляторов от трендовых индексов?
3. В чем суть индикатора Momentum?
4. Какие скользящие средние бывают?
5. Особенность показателей объема от других индикаторов.
6. Правила анализа скользящих средних.

• Знакомство с MetaTrader 4
• Настройка торгового терминала MetaTrader 4
• Технический анализ - Графические методы
• Автоматизация работы в MetaTrader 4