Как будет действовать Россия в случае нападения на ее территорию!...

00:11:41
0 44 0.0

Экономические Новости России 14 января 2015...

00:06:42
0 2 0.0

13.04.15 - Прогноз рынка от MaxiMarkets. Основные пары Форекс....

00:06:30
0 0 0.0

Экономическая ситуация в России не плачевная, а катастрофическая (Степан Демура)...

00:50:05
1 0 5.0

Всё о рынке Forex

Обучение

История рынка Forex [6]
Фундаментальный анализ [5]
Технический анализ [9]
Торговые стратегии [15]
Управление капиталом [8]
Психология [3]
Инструкция к торговому терминалу [8]
Практика [5]

Стратегии Forex

[06.05.2011]
Система игры по Bollinger Bands (35,2) 
[07.05.2011]
Каналы и средняя 
[23.04.2014]
Что приносят в Вашу жизнь обычные игры? 
[18.12.2013]
Ожидаемые новинки современных мобильников или кто лучший? 
[23.04.2014]
Твое будущее - уверен ли ты, что хочешь это знать? 

Новое о Форексе

[26.05.2011]
Можно ли обмануть банк и не платить кредит? 
[23.06.2011]
Как заработать на золоте и серебре? 
[13.06.2011]
История развития Евро. Как появилась евро валюта? 
[18.06.2011]
Заработок на сайте или партнерство с People Group Context 
[23.05.2011]
Инструменты и методы денежно-кредитной политики центрального банка России 

От посетителей

[31.05.2012]
История доллара 
[10.06.2011]
Как раскрутить сайт за месяц? Или один маленький секрет. 
[26.08.2012]
Тизерная реклама для вебмастеров GlobalTeaser 
[19.12.2012]
Готовые фирмы со СРО 
[24.06.2012]
Кто правит нефтью? 6 факторов, от которых зависят энергоцены 
[06.05.2011]
Джейк Бернстайн: психолог, ставший трейдером 
[06.05.2011]
Джордж Лейн по-прежнему успешно пользуется стохастикой в свои 75 
[16.01.2014]
Ультрамодные предметы Интернета 
[12.01.2014]
Что приносят в Вашу жизнь обычные игры? 
[26.08.2012]
10 советов для начинающих торговать 

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Учебник Forex

Главная » Статьи » форекс торговые стратегии » стратегии форекс

Изменение волатильности EUR/USD в разное время суток

МЕТОДОЛОГИЯ



Существуют разные методы оценки волатильности финансового инструмента. Я предлагаю пойти простым путем и взять за осно ву т.н. Чистый Средний Диапазон (ЧСД) — среднее значение максимальных диапазонов, вычисляемых по простейшей формуле High-Low (обращаться при этом к концепции true range Уайлдера не станем). Вычислять ЧСД будем за последние 100 баров.

Однако для анализа статистики данные лучше привести к относительным значениям. Например, поделив диапазон текущего бара (ЧД) на ЧСД. Еще правильнее для наглядности поместить в числитель даже не текущий ЧД, а его абсолютный прирост в сравнении с тем же ЧСД. В результате для расчета я использовал следующую простую формулу
(ЧД-ЧСД)/ЧСД
Фактически мы получаем отклонение от средней волатильности в удобном процентном представлении. Так, например, 0% будет означать отсутствие отклонения. Отрицательное значение будет означать, что волатильность текущего бара меньше средней волатильности, а положительное значение — больше.

Получив такой ряд, для достижения цели останется лишь сделать выборку по часам и рассчитать среднее значение отклонения для каждого часа.

РЕЗУЛЬТАТЫ


Для всего массива используемых исторических данных у меня вышла следующая статистика. По оси Х отложены часы, по Y отклонение волатильности от среднего значения в %:


(нажмите, чтобы увеличить изображение) 

Отличными способом проверить статистику я считаю сравнение данных отдельно по годам. Похожесть графиков будет говорить о неслучайном характере полученных результатов. 


(нажмите, чтобы увеличить изображение) 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ВЫВОДЫ


Как хорошо видно на графике, из года в год ситуация повторяется. Посреди дня мы наблюдаем два всплеска активности: 1) в 10:00 МСК (на диаграмме 8:00 СЕТ) с открытием европейской сессии и 2) в 16:00 с открытием американской сессии. Между этими всплесками волатильность сильно снижается, и в 14:00 МСК диапазон изменения падает почти до среднего значения.

Конечно, полученные результаты лишь подтверждают то, что нам известно по собственному опыту — ночью волатильность снижается, во время дневных сессий повышается. Однако диаграммы дают четкую количественную характеристику изменения волатильности в течение суток и могут таким образом стать дополнительным подспорьем при комплексной оценке рыночной ситуации.

Источник: Изменение волатильности, EUR/USD,МЕТОДОЛОГИЯ
Категория: стратегии форекс | Добавил: Proshunin (23.04.2012)
Просмотров: 2124 | Теги: Стратегия форекс, волатильностm EUR/USD, методология, изменение волатильности | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
dth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:

Категории раздела

стратегии форекс [34]
Cтратегии форекс
Бесплатные прибыльные советники форекс [10]
На сайте Forexsystem.ucoz.ru все советники абсолютно бесплатны. Все советники имеют полное описание.

Вход на сайт

Логин:
Пароль:

Поиск

Друзья сайта

  • НОВОСТИ 13.04.2015 Спектакль Пети и Бени! зачем Киеву правосек? НОВОСТИ УКРАИНЫ СЕГОДНЯ ДНР ЛНР...

    00:50:51
    0 0 0.0

    НОВОСТИ 13.04.2015 Возле России идут НАТО военные маневры! НОВОСТИ УКРАИНЫ СЕГОДНЯ...

    00:31:54
    0 0 5.0

    Россия сегодня 13.04.2015 экономика России, биржа ,курс валют....

    00:10:56
    0 0 0.0

    Россия вести 13.04.2015 Ивано-франковск начальника юстиции Кавацюка закинули в мусорный бак...

    00:47:53
    0 0 0.0